ARIMA модели. Тест Дики - Фуллера (ADF тест) ● Лаб. р. 7 EViews
Использовать методологию Бокса – Дженкинса § 6.14. В ходе исследования каждого из временных рядов: 1. Определить тип модели ВР («белый шум», ...
Dеревенsкий RELAX & INSIGHTi
Модель парной линейной регрессии. ЭКОНОМЕТРИКА. Лаб. работа 1
1. Построить поле корреляции. 2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции. 3. Сделать предположение о форме связи исследуемых ...
Dеревенsкий RELAX & INSIGHTi
основы оценки линейной регрессии в EViews
основы оценки линейной регрессии в EViews (basics of LS in EViews)
Vladimir Pyrlik
Урок 2, часть 2. Eviews - анализ временных рядов.
Создание фиктивных переменных. Фиктивные переменные для компенсации выбросов во временном ряду. Проверка ряда на гетероскедастичность ...
Помощь в учебе от Easyhelp.su
тестируем остатки на гетероскедастичность в EViews
тестируем остатки на гетероскедастичность в EViews (testing gor heteroscedastic error term in EViews)
Vladimir Pyrlik
Анализ и моделирование структурных изменений временного ряда ● ЭКОНОМЕТРИКА в EViews ● Лаб. работа 5
Временные ряды (ВР) описываются моделями с детерминированным линейным трендом и структурными изменениями параметров в момент t=50 трех ...
Dеревенsкий RELAX & INSIGHTi
Множественная линейная регрессия, часть 1
Сегодня мы с вами будем учиться строить линейную зависимость между результативным показателем У и факторами Х, если число факторов не ...
Study Prof
Анализ и моделирование сезонных колебаний временного ряда ● ЭКОНОМЕТРИКА в EViews ● Лаб. работа 6
1. Построить график временного ряда (ВР). Сделать вывод о структуре ряда (предположение о наличии тренда, его форме; о наличии сезонности, ...
Dеревенsкий RELAX & INSIGHTi
Временные ряды. Аддитивная и мультипликативная модели
временныеряды.
Нина Икс
Эконометрика. Линейная парная регрессия
Линейная парная регрессия с использованием Анализа данных. #парнаярегрессия.
Нина Икс
Логит и пробит модели
Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики показывает на простом примере показывает что такое Логит и пробит модели и в ...
Основы анализа данных
Процесс авторегрессии
Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики показывает на простом примере показывает, что такое Процесс авторегрессии ...
Основы анализа данных
Алгоритм оценивания ARMA процесса
Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики на простом примере показывает, как произвести оценку ARMA процесса На ...
Основы анализа данных
Определение мультиколлинеарности
Мультиколлинеарность — это явление, состоящее в том, что среди регрессоров, среди объясняющих переменных существует линейная зависимость.
Основы анализа данных
EViews Тест Рамсея (Reset-test) Тест Чоу (Chow test)
Рассмотрение в программе EViews теста Рамсея на правильную функциональную форму модели (спецификацию) . А так же теста на структурную ...
Помощь в учебе от Easyhelp.su
Как определить автокорреляцию в остатках Дарбин Уотсон
MadKorg TV
ММП для линейной регрессии в EViews
ММП для линейной регрессии в EViews (MLE of linear regression in EViews), а также некоторые особенности реализации ММП в EViews и пример ...
Vladimir Pyrlik
Эконометрика в Gretl, временные ряды. Часть 1
Расширенный тест Дики-Фулера (тест на единичный корень). Идентификация временного ряда. Коррелограмма. Модели авторегрессии в Gretl.
Помощь в учебе от Easyhelp.su
Множественная регрессия
Методические рекомендации к онлайн решению. https://math.semestr.ru/regress/corel.php Имеются следующие данные о курсе доллара x1, фондовом ...
Новый семестр
Статистическое моделирование и актуарные расчеты
Программа «Статистическое моделирование и актуарные расчеты» рассчитана на студентов, ориентированных на освоение современных ...
HSE VIDEO
Пример теста Уайта
Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики показывает на простом примере показывает, как провести тест Уайта ...
Основы анализа данных
Выбор факторов, влияющих на результативный показатель
Прежде чем строить зависимость между показателем У и набором факторов Хi, необходимо убедиться, что каждый из предложенных факторов ...
Study Prof
Построение производственной функции Кобба-Дугласа
Производственная функция Кобба-Дугласа строится на основе исходных статистических данных о динамике выпуска продукции и использованных ...
Study Prof
Анализ временных рядов автокорреляции, сезонное сглаживание
обязательно почитайте тут https://www.datascience.com/blog/time-series-forecasting-machine-learning-differences здесь наглядно дано как выглядит тренд ...
Математические методы в психологии, социологии и медицине
Эконометрика. Построение модели множественной регрессии в Excel.
Урок 1. Решение задачи по эконометрике в Excel с помощью надстройки "Анализ данных" Множественная регрессия временных рядов, проверка ...
Помощь в учебе от Easyhelp.su
Проверка адекватности производственной функции Кобба-Дугласа
Прежде чем выполнять анализ эффективности использования ресурсов, построенная производственная функция должна быть проверена на ...
Study Prof
Процесс скользящего среднего, MA(q)
Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики показывает на простом примере показывает, что такое Процесс или модель ...
Основы анализа данных
ЦОС Python #4: Марковские процессы в дискретном времени
Инфо-сайт: https://proproprogs.ru Введение в марковские процессы (марковские последовательности) для дискретных по времени сигналов.
selfedu
Как рассчитать относительную ошибку аппроксимации в Excel
MadKorg TV
МНК. Пример 2. Парная регрессия
Все видео курса лекций Основы эконометрики в R - https://www.youtube.com/watch?v=UcwI7tY7bss&list=PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI.
Основы анализа данных
Прогнозирование процессов авторегрессии
Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики на простом примере показывает, как строить прогноз процесса авторегрессии ...
Основы анализа данных
Прикладная эконометрика. Практика 7 (Дмитрий Вихров, CERGE-EI, Прага)
Курс лекций и практических занятий по прикладной эконометрике, прочитанный в ИМЭИ гостем из Праги, Дмитрием Вихровым в 2014 году.
sibscience
Что такое Стационарные и нестационарные временные ряды?
Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики показывает на простом примере показывает, что такое Стационарные и ...
Основы анализа данных
Семінар №8 Оцінка систем регресійних рівнянь
Економетрика у EViews
Александр Филатов "Эконометрика". Лекция 7.1. Модели обработки остатков ARMA
Лекция 7.1 базового курса по эконометрике из 16 лекций. Прочитана в ДВФУ 13.06.2018. Модели обработки остатков. Автоковариационная и ...
alexanderfilatov
02 Очистка временного ряда от аномалий
Блокноты и исходные данные урока https://github.com/aikula/f2forecast.
Andrey Kulinich
Метод аналитического прогнозирования
ETUSPB
Лекция 8. Множественная линейная регрессия
Множественная линейная регрессия. МНК оценки. Модели, сводящиеся к линейным. Мультиколлинеарность. Анализ остатков. Лекция №8 в курсе ...
Computer Science Center
28 Авторегрессия
Листинг по запросу.
Андрей Захаров
Александр Филатов "Эконометрика". Лекция 4.1. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков
Лекция 4.1 базового курса по эконометрике из 16 лекций. Прочитана в ДВФУ 21.05.2018. Обобщенная модель множественной регрессии. Модель с ...
alexanderfilatov
Эконометрия_л2
Тема 2. "Регрессионный анализ: постановка задачи и идентификация линейной модели"
Т.А. Кокодей
Двухшаговый метод наименьших квадратов в парной регрессии
Разделение выборки на две части. Двухшаговый МНК. Несколько инструментальных переменных.
Основы анализа данных