RUSIST
Единый реестр книг

Schmidli, Hanspeter

Показать все ссылки каталога
Tail probabilities for non-standard risk and queueing processes with subexponential jumps = Остаточная вероятность для нестандартного риска и процессов очередей с субэкспоненциальными переходами.
1997
Asmussen Søren, Schmidli Hanspeter, Schmidt Volker
2678
0
Cramer- Lundberg approximations for ruin probabilities of risk processes perturbed by diffusion
1994
Schmidli Hanspeter
2170
0
Estimation of the abscissa of convergence of the moment generating function
1994
Schmidli Hanspeter
1762
0
Characteristics of ruin probabilities in classical risk models with and without investment, Cox risk models and perturbed risk models : Diss.
2000
Schmidli Hanspeter
2601
0
Compound sums and subexponentiality = Сложные суммы и субэкспоненциальность.
1996
Schmidli Hanspeter
1192
0
Saddlepoint approximations for the probability of ruin in finite time
1994
Barndorff-Nielsen Ole E., Schmidli Hanspeter
1592
0
On the distribution of the surplus prior and at ruin = О распределении избыточности дл и при разорении [игрока].
1998
Schmidli Hanspeter
2648
0
A note on the optimality of the credibility premium system = Примечания по оптимальности вероятностной системы премирования.
1996
Schmidli Hanspeter
1479
0
Optimal proportional reinsurance policies in a dynamic setting = Оптимальное предположительно сверхбезопасное поведение в динамическом регулировании (при риске).
1999
Schmidli Hanspeter
2493
0
Martingales and insurance risk
1994
Schmidli Hanspeter
2206
0
Distribution of the first ladder height of a stationary risk process perturbed by -stable Lévy motion = [Процессы стационарного риска, возмущенного движеним Леви].
1998
Schmidli Hanspeter
1082
0